Durchschnittlicher Richtungsindex Durchschnittlicher Richtungsindex Index Indikator (ADX) hilft, festzustellen, ob es eine Preisentwicklung gibt. Es wurde entwickelt und beschrieben im Detail von Welles Wilder in seinem Buch "Neue Konzepte in technischen Trading Systemsquot. Die einfachste Handelsmethode, die auf dem System der Richtungsbewegung basiert, impliziert den Vergleich von zwei Richtungsindikatoren: die 14-Periode DI und die 14-Periode - DI. Dazu legt man entweder die Diagramme der Indikatoren übereinander, oder DI wird von - DI subtrahiert. W. Wilder empfiehlt den Kauf, wenn DI höher als - DI ist und verkauft, wenn DI niedriger als - DI sinkt. Zu diesen einfachen Handelsregeln Wells Wilder hinzugefügt Quotenregel der Punkte von extremumquot. Es wird verwendet, um falsche Signale zu eliminieren und die Anzahl der Angebote zu verringern. Nach dem Prinzip der Punkte des Extremums ist der Punkt von Extremumquot der Punkt, an dem DI und - DI einander kreuzen. Wenn DI höher als - DI ansteigt, wird dieser Punkt der Höchstpreis des Tages sein, an dem sie kreuzen. Wenn DI kleiner als - DI ist, ist dieser Punkt der Mindestpreis des Tages, an dem sie kreuzen. Der Punkt des Extremums wird dann als Markteintrittslevel verwendet. Also, nachdem das Signal zu kaufen (DI ist höher als - DI) muss man warten, bis der Preis den Punkt von extremum überschritten hat, und erst dann kaufen. Wenn jedoch der Kurs den Wert des Extremwertes nicht überschreitet, sollte man die Short-Position beibehalten. Kalkulation ADX SUM (DI - (-DI)) (DI (-DI)), N) NN Anzahl der in der Berechnung verwendeten Perioden SUM (.N) Summe für N Perioden DI-Wert des Indikators der positiven Kursbewegung (Positiver Richtungsindex) - DI-Wert des Indikators der negativen Kursbewegung (negativer Richtungsindex). MetaQuotes Software Corp. ist eine Softwarefirma und bietet keine Investment - oder Brokerage-Dienstleistungen an den Finanzmärkten. Aktivitätsindex (ADX) Durchschnittlicher Richtungsindex (ADX) Einleitung Der durchschnittliche Richtungsindex (ADX), Minus Richtungsindikator (-DI) und Plus Directional Indicator (DI) repräsentieren eine Gruppe von Richtungsbewegungsindikatoren, die ein von Welles Wilder entwickeltes Handelssystem bilden. Wilder entwarf ADX mit Waren und täglichen Preisen im Auge, aber diese Indikatoren können auch auf Aktien angewendet werden. Der Average Directional Index (ADX) misst die Trendstärke ohne Rücksicht auf die Trendrichtung. Die beiden anderen Indikatoren Plus Directional Indicator (DI) und Minus Directional Indicator (-DI) ergänzen ADX durch die Definition der Trendrichtung. Gemeinsam können Chartisten sowohl die Richtung als auch die Stärke des Trends bestimmen. Wilder kennzeichnet die Richtungsbewegungsindikatoren in seinem 1978 Buch, neue Konzepte in den technischen Handelssystemen. Dieses Buch enthält auch Details über den durchschnittlichen True Range (ATR), das Parabolic SAR System und RSI. Trotz der Entwicklung vor dem Computer-Zeitalter, Wilder039s Indikatoren sind unglaublich detailliert in ihrer Berechnung und haben den Test der Zeit stand. Directional Movement Plus Directional Movement (DM) und Minus Directional Movement (-DM) bilden das Rückgrat des Average Directional Index (ADX). Wilder bestimmte Richtungsbewegung durch Vergleich der Differenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Tiefs mit der Differenz zwischen den Höhen. Die Richtungsbewegung ist positiv (plus), wenn der aktuelle High-Pegel minus dem vorherigen High größer als der vorherige Low-Pegel minus dem aktuellen Low ist. Diese so genannte Plus-Richtungsbewegung (DM) entspricht dann dem aktuellen Hoch abzüglich des vorherigen Hochs, sofern sie positiv ist. Ein negativer Wert würde einfach als Null eingegeben werden. Die Richtungsbewegung ist negativ (minus), wenn das vorherige Tief abzüglich des aktuellen Tiefs größer als das aktuelle Hoch abzüglich des vorherigen Hochs ist. Diese sogenannte Minus-Richtungsbewegung (-DM) entspricht der vorherigen niedrigen Abweichung des aktuellen Tiefstandes, sofern er positiv ist. Ein negativer Wert würde einfach als Null eingegeben werden. Das Diagramm oben zeigt vier Berechnungsbeispiele für die Richtungsbewegung. Die erste Paarung zeigt eine große positive Differenz zwischen den Highs für eine starke Plus Directional Movement (DM). Die zweite Paarung zeigt einen äußeren Tag mit Minus Directional Movement (-DM), der die Kante erhält. Die dritte Paarung zeigt einen großen Unterschied zwischen den Tiefs für eine starke Minus-Richtungsbewegung (-DM). Die endgültige Paarung zeigt einen inneren Tag, der keiner Richtungsbewegung (Null) entspricht. Sowohl die Plus-Richtungsbewegung (DM) als auch die Minus-Richtungsbewegung (-DM) sind negativ und heben sich gegenseitig auf. Negative Werte gehen auf Null zurück. Alle inneren Tage haben keine Richtungsbewegung. Berechnung Die Berechnungsschritte für den Average Directional Index (ADX) sind in jedem Schritt detailliert. Durchschnittliche True Range (ATR) ist nicht detailliert, weil es einen ganzen ChartSchool-Artikel für diese. Grundsätzlich ist ATR Wilder039s Version der beiden Periode Trading Bereich. Geglättete Versionen von Plus Directional Movement (DM) und Minus Directional Movement (-DM) werden durch eine geglättete Version Average True Range (ATR) geteilt, um die wahre Größe einer Bewegung zu reflektieren. Das folgende Beispiel basiert auf einer 14-tägigen ADX-Berechnung. 1. Berechnen Sie für jede Periode den True Range (TR), Plus Directional Movement (DM) und Minus Directional Movement (-DM). 2. Glätten Sie diese periodischen Werte mit den Wilder039s Glättungstechniken. Diese werden im nächsten Abschnitt näher erläutert. 3. Teilen Sie die 14-Tage-geglättete Plus-Richtungsbewegung (DM) durch den 14-Tage-geglätteten True Range, um die 14-Tage-Plus-Richtungsanzeiger (DI14) zu finden. Multiplizieren Sie mit 100, um den Dezimalpunkt an zwei Stellen zu verschieben. Diese DI14 ist die Plus-Richtungsanzeige (grüne Linie), die zusammen mit ADX aufgetragen wird. 4. Teilen Sie die 14 Tage geglättete Minus-Richtungsbewegung (-DM) durch den 14-Tage-geglätteten True Range, um die 14-Tage-Minus-Richtungsanzeige (-DI14) zu finden. Multiplizieren Sie mit 100, um den Dezimalpunkt an zwei Stellen zu verschieben. Diese - DI14 ist die Minus-Richtungsanzeige (rote Linie), die zusammen mit ADX aufgetragen wird. 5. Der Directional Movement Index (DX) entspricht dem Absolutwert von DI14 weniger - DI14 dividiert durch die Summe aus DI14 und - DI14. Multiplizieren Sie das Ergebnis mit 100, um den Dezimalpunkt über zwei Stellen zu bewegen. 6. Nach all diesen Schritten ist es Zeit, den Average Directional Index (ADX) zu berechnen. Der erste ADX-Wert ist einfach ein 14-Tage-Durchschnitt von DX. Nachfolgende ADX-Werte werden durch Multiplizieren des vorherigen 14-tägigen ADX-Wertes mit 13 geglättet, wobei der jüngste DX-Wert addiert und diese Summe durch 14 dividiert wird. Oben ist ein Spreadsheet-Beispiel mit allen beteiligten Schritten. Es gibt eine 119 Tage Berechnung Lücke, weil rund 150 Perioden erforderlich sind, um die Glättung Techniken absorbieren. ADX-Enthusiasten können hier klicken, um diese Tabelle herunterzuladen und die blutigen Details zu sehen. Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel von ADX mit dem Nasdaq 100 ETF (QQQQ). Wilder039s Glättung Wie in der ADX-Berechnung gesehen, gibt es eine Menge Glättung beteiligt und es ist wichtig, um die Auswirkungen zu verstehen. Wegen der Wilder039s Glättungstechniken kann es ungefähr 150 Perioden von Daten dauern, um wahre ADX-Werte zu erhalten. Wilder verwendet ähnliche Glättungstechniken mit seinen RSI - und Average True Range-Berechnungen. ADX-Werte, die nur 30 Perioden historischer Daten verwenden, stimmen nicht mit den ADX-Werten über 150 Perioden der historischen Daten überein. ADX-Werte mit 150 Tagen oder mehr Daten bleiben konsistent. Die erste Technik wird verwendet, um jede Periode039s DM1, - DM1 und TR1-Werte über 14 Perioden zu glätten. Wie bei einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Muss die Berechnung irgendwo beginnen, so dass der erste Wert einfach die Summe der ersten 14 Perioden ist. Wie unten gezeigt, beginnt die Glättung mit der zweiten 14-Periodenberechnung und läuft durchgehend weiter. Die zweite Technik wird verwendet, um jede Periode039s DX-Wert zu glätten, um mit dem Average Directional Index (ADX) zu beenden. Zuerst wird ein Durchschnitt für die ersten 14 Tage als Ausgangspunkt berechnet. Die zweite und folgende Berechnungen verwenden die Glättungstechnik: Interpretation Der Average Directional Index (ADX) wird verwendet, um die Stärke oder Schwäche eines Trends, nicht die tatsächliche Richtung zu messen. Die Richtungsbewegung wird durch DI und - DI definiert. Im allgemeinen haben die Stiere die Kante, wenn DI größer als-DI ist, während die Bären die Kante haben, wenn - DI größer ist. Kreuze dieser Richtungsindikatoren können mit ADX für ein komplettes Handelssystem kombiniert werden. Bevor Sie einige Signale mit Beispielen betrachten, denken Sie daran, dass Wilder ein Rohstoff - und Devisenhändler war. Die Beispiele in seinen Büchern basieren auf diesen Instrumenten, nicht auf Beständen. Dies bedeutet nicht, dass seine Indikatoren nicht mit Aktien verwendet werden können. Einige Aktien haben Preismerkmale ähnlich wie Rohstoffe, die tendenziell mehr volatil mit kurzen und starken Trends sind. Bestände mit geringer Volatilität können keine Signale basierend auf den Wilder039s-Parametern generieren. Chartisten müssen wahrscheinlich die Anzeigeeinstellungen oder die Signalparameter entsprechend den Merkmalen der Sicherheit anpassen. Trendstärke Am einfachsten kann der Average Directional Index (ADX) verwendet werden, um festzustellen, ob ein Werttrend vorliegt oder nicht. Diese Bestimmung hilft Tradern, sich zwischen einem Trendfolgesystem oder einem Nicht-Trendfolgesystem zu entscheiden. Wilder deutet darauf hin, dass ein starker Trend vorhanden ist, wenn ADX über 25 und kein Trend ist vorhanden, wenn unten 20. Es scheint eine Grauzone zwischen 20 und 25. Wie oben erwähnt, müssen Chartisten müssen die Einstellungen anpassen, um die Empfindlichkeit und Signale zu erhöhen . ADX hat auch einen fairen Betrag von Verzögerung, weil alle Glättung Techniken. Viele technische Analytiker verwenden 20 als die Schlüsselniveau für ADX. Das Diagramm oben zeigt Nordstrom (JWN) mit dem 50-tägigen SMA und dem 14-tägigen durchschnittlichen Richtungsindex (ADX). Die Aktie bewegte sich von einem starken Aufwärtstrend zu einem starken Abwärtstrend im April-Mai, aber ADX blieb über 20, weil der starke Aufwärtstrend schnell in einen starken Abwärtstrend verwandelte. Es gab zwei nicht-Trending-Perioden als die Aktie bildete einen Boden im Februar und August. Eine starke Tendenz entwickelte sich nach dem August-Tiefpunkt, da ADX über 20 über 20 lag. DI Crossover System Wilder legte ein einfaches System für den Handel mit diesen Richtungsindikatoren vor. Die erste Voraussetzung ist, dass ADX über 25 handeln soll. Damit wird sichergestellt, dass die Preise steigen. Viele Händler verwenden jedoch 20 als Schlüsselniveau. Ein Kaufsignal tritt auf, wenn DI über-DI geht. Wilder basierte den Anfangsstopp auf dem Tief des Signaltages. Das Signal bleibt solange in Kraft, solange dieses Tief gilt, auch wenn DI hinter - DI zurückkreuzt. Warten Sie, bis dieses Tief durchgedrungen ist, bevor Sie das Signal verlassen. Dieses bullische Signal wird verstärkt, wenn ADX auftaucht und der Trend stärkt. Sobald der Trend entwickelt und profitabel wird, müssen die Händler eine Stop-Loss-und Trailing-Stop, wenn der Trend weiter zu integrieren. Ein Verkaufssignal wird ausgelöst, wenn - DI über DI geht. Das High am Tag des Verkaufssignals wird zum anfänglichen Stop-Loss. Die obige Grafik zeigt Medco Health Solutions mit den drei Richtungsindikatoren. Beachten Sie, dass 20 statt 25 verwendet wird, um ADX-Signale zu qualifizieren. Eine niedrigere Einstellung bedeutet mehr mögliche Signale. Die grünen gepunkteten Linien zeigen die Kaufsignale und die roten gepunkteten Linien zeigen die Verkaufssignale. Wilders Anfangsstopps wurden nicht berücksichtigt, um sich auf die Indikatorsignale zu konzentrieren. Wie das Diagramm deutlich zeigt, gibt es viele DI und - DI Kreuze. Einige mit ADX über 20 bestätigen Signale. Andere kommen, um Signale ungültig zu machen. Wie bei den meisten dieser Systeme, wird es whipsaws, große Signale und schlechte Signale. Der Schlüssel, wie immer, ist es, andere Aspekte der technischen Analyse zu integrieren. Zum Beispiel trat die erste Gruppe von Whipsaws im September 2009 während einer Konsolidierung auf. Darüber hinaus sah diese Konsolidierung wie eine Flagge aus, die eine bullische Konsolidierung ist, die sich nach einem Vorschuss bildet. Es wäre klug gewesen, bärige Signale mit einem bullischen Fortsetzungsmuster, das Gestalt annimmt, zu ignorieren. Das Kaufsignal vom Juni 2010 trat in der Nähe einer Widerstandszone auf, die durch eine gebrochene Unterstützung und die 50-62 Retraktionszone gekennzeichnet war. Es wäre klug gewesen, ein Kaufsignal so nah an dieser Widerstandszone zu ignorieren. Die obige Tabelle zeigt ATampT (T) mit drei Signalen über einen Zeitraum von 12 Monaten. Diese drei Signale waren ziemlich gut, sofern Gewinne genommen wurden und Schleppleisten verwendet wurden. Wilders Parabolic SAR könnte verwendet worden sein, um einen nachlaufenden Stop-Loss zu setzen. Beachten Sie, dass es kein Verkaufssignal zwischen dem März und Juli kaufen Signale. Dies liegt daran, ADX war nicht über 20, wenn - DI über DI überschritten Ende April. Schlussfolgerungen Die Berechnung der Richtungsbewegungsindikatoren ist komplex, die Interpretation ist geradlinig und die erfolgreiche Umsetzung erfolgt in der Praxis. DI und - DI Frequenzweichen sind ziemlich häufig und Chartisten müssen diese Signale mit einer komplementären Analyse filtern. Das Setzen einer ADX-Anforderung verringert Signale, aber diese uber-geglättete Anzeige tendiert dazu, so viele gute Signale wie schlecht zu filtern. Mit anderen Worten, Chartisten könnten in Erwägung ziehen, ADX auf den Back-Brenner und Fokussierung auf die Richtungsanzeiger, um Signale zu erzeugen. Diese Übergangssignale ähneln denen, die unter Verwendung von Impulsoszillatoren erzeugt werden. Daher müssen Chartisten anderswo für die Bestätigung zu suchen. Volumenbasierte Indikatoren, grundlegende Trendanalysen und Chartmuster können dabei helfen, starke Crossover-Signale von schwachen Crossover-Signalen zu unterscheiden. Zum Beispiel können Chartisten auf DI kaufen Signale kaufen, wenn der größere Trend ist und - DI Verkaufssignale, wenn die größere Tendenz ist nach unten. SharpCharts SharpCharts-Benutzer können die Richtungs-Bewegungsindikatoren darstellen, indem Sie aus der Dropdown-Liste "Indikator" den Punkt "Average Directional Index (ADX)" auswählen. Standardmäßig ist ADX schwarz, die Plus-Richtungsanzeige (DI) grün und die Minus-Richtungsanzeige (-DI) rot. Dies macht es leicht, Richtungsanzeigerkreuze zu identifizieren. Während ADX oben, unter oder hinter dem Hauptpreis-Plot aufgetragen werden kann, empfiehlt es sich, oben oder unten zu zeichnen, weil es drei Linien gibt. Eine horizontale Linie kann hinzugefügt werden, um ADX-Bewegungen zu identifizieren. Das nachstehende Diagramm zeigt auch die 50-tägige SMA - und Parabolic-SAR, die hinter dem Preisplot eingetragen sind. Der gleitende Mittelwert wird verwendet, um Signale zu filtern. Nur Kaufsignale werden verwendet, wenn sie über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt handeln. Nach dem Start kann der Parabolic SAR verwendet werden, um Stopps einzustellen. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel von ADX. Vorgeschlagene Scans Gesamtaufwand mit DI-Crossing über - DI. Dieser Scan beginnt mit Aktien, die durchschnittlich 100.000 Aktien täglich Volumen und haben einen durchschnittlichen Schlusskurs über 10. Ein Aufwärtstrend ist vorhanden, wenn der Handel über die 50-Tage-SMA. Ein Kaufsignal ist möglich, wenn ADX über 20 liegt. Dieses Signal tritt auf, wenn DI sich über-DI bewegt. Gesamtabwärtstrend mit - DI-Übergang über DI. Dieser Scan beginnt mit Aktien, die durchschnittlich 100.000 Aktien täglich Volumen und haben einen durchschnittlichen Schlusskurs über 10. Ein Abwärtstrend ist vorhanden, wenn der Handel unterhalb der 50-Tage-SMA. Ein Verkaufssignal ist möglich, wenn ADX über 20 liegt. Dieses Signal tritt ein, wenn - DI sich über DI bewegt. Lagerbestände amp Commodities Magazine Artikel:
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